Mark Smeets : Artikelen
Berichten van een systeemtrader.
Tradesims Opties de markt Fibonacci en Elliott Wave Wealth-Lab
 Login   Start   Downloads   Alle artikelen   Enquetes   Mailing List   Over mijzelf   Elliott Wave   Mijn aanbod 
Meer Systeemontwerp
Door Mark Smeets op Tuesday February 26, 2002 @ 09:28PM
van de afdeling eigenlijk-vertel-ik-al-te-veel.

De vorige keer had ik het erover dat je je winsten exponentieel moet laten groeien, terwijl je je verliezen lineair houdt. Dat is de basis voor een goed trendvolgend systeem. Om het een en ander duidelijk te maken het volgend voorbeeld:

Stel je koopt een future waarop de onderliggende waarde 1000 euro is. De koers is 10 en je gaat eruit bij 9. Iedere keer wanneer de koers 1 euro is toegenomen voeg je een contract toe, en schuif je de stoploss 1 euro op. De volgende tabel geeft de winst en verliesontwikkeling weer:

quoteavgprsizevaluestopprofit(single)profit(compound)
910190009-1000-1000
10101100009-1000-1000
1110.5222000100-1000
12113360001110000
1311.54520001220002000
14125700001330005000
1512.56900001440009000
1613711200015500014000
1713.5813600016600020000
1814916200017700027000
1914.51019000018800035000
20151122000019900044000

Ter verklaring: quote is de koers van de future, avgpr is de gemiddelde aanschafprijs, size is het aantal contracten, value is de totale onderliggende waarde van je positie en stop is de stoploss.
Er zijn twee verschillende scenario's verwerkt. De eerste is de winstontwikkeling wanneer je slechts 1 contract aanhoudt. Onmiddellijk is te zien dat deze situatie snel winstgevend wordt. Daarnaast is de winstontwikkeling te zien van het systeem wanneer meerdere contracten worden gekocht. Hier duurt het beduidend langer eer de trade winstgevend wordt, maar op een gegeven moment knalt deze letterlijk door het dak. Bovendien is het risico gelijk aan de de eerste variant: nooit zal deze trade meer verlies dan 1000 euro opleveren.

Ergo: wanneer je eens een echt stevige trend te pakken hebt gaat deze al je verliezen betalen, en meer.

Sommige mensen menen dat dit money management is. Dat is het niet! Een betere naam hiervoor is trade management, omdat we de term money management reserveren voor de initiele positiegrootte. Deze is als zodanig volledig onafhankelijk van je trading systeem. Daarover een andere keer meer.

Tradesims

<< Nooit een trend missen | Reageer | Systeemontwerp >>

Stijl: Volgorde:
Re: Exponentiele Groei [118]
door Conrad Winkelman eng@vortex.demon.nl op Friday, July 19 @04:53PM
Mark,

Een beetje laat reageer ik op je andwoord m.b.t. the pyramyding c.q. exponentiele groei. Ik vind je voorbeeld prachtig vanwege het feit dat ik een sterk verwantschap zie met de Vortex Methode.

Uiteraard gaat het met het kopen van de opties om een ander beleggigingsmiddel maar ik zie iets heel belangrijks dat je aanboort. Met de Vortex Methode doen we min of meer hetzelfde: aandelengroei gaat exponentieel als de koers daalt. De exponentiele winst wordt geoogst in de koersstijging en wel door verkoop van een relatief klein aantal aandelen in verhouding tot de gekochte aandelen. Ik kan uiteaard dit principe ook op opties uitvoeren maar daar ben ik nog niet aan toegekomen om dat te modelleren.

Bedankt vor je uitleg.
[ Reageren ]


Verwante links
Printer versie
Email dit artikel naar een vriend(in)


Meer Tradesims Artikelen
Meer door mark
De systemen
  • RSI Break
  • De Matrix
  • Sledgehammer
  • Enquete
    Beste boek?
    Portfolio management formulas
    Market Wizards
    The trading game
    Reminiscences of a stock operator
    Pitbull
    Anders, namelijk....
    [ Uitslag | Meer ]
    Reacties: 106660 | Stemmen: 168
    10 September
    Z M D W D V Z
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30    
    Boeken
  • Systeem Trading
  • Money Management
  • Technische Analyse
  • Biografieen
  • Wiskunde
  • Derivaten
  • Top artikelen
  • Ed Thorp
  • AEX ticker
  • W.D.Gann
  • Over het Matrix Systeem (2)
  • Het money management spel
  • Aandelen, opties of futures?
  • Over het Matrix systeem (1)
  • Nooit een trend missen
  • Larry Williams strikes back
  • Meer Systeemontwerp
  • Oudere artikelen
  • Larry Potter
  • Larry Williams strikes back
  • Lekker systeempje
  • Site veranderingen
  • The Fundamental Equation for Trading
  • Links
    Tradesims
    Ruud's AEX
    Money Management Spel
    Tostrams
    BCP
    Elliott Wave
    B.R.A.I.N.
    Wilmott
    Van Tharp
    Chuck LeBeau's Traderclub
    Onderwerpen
    Secties

    [ Login  Start  Downloads  Alle artikelen  Enquetes  Mailing List  Over mijzelf  Elliott Wave  Mijn aanbod  ]

    This site is powered by Tradesims and phpslash - Copyright ©2002
    In association with Amazon.com In Association with Amazon.com Beurs top 100 site
    - Handelen in aandelen, opties of futures houdt risico in. Wanneer iets mis gaat is het je eigen schuld. -