|
Opties en ruis
|
Door Mark Smeets op Thursday May 30 2002 @ 11:11AM
van de afdeling dus-hier-geldt-dat-de-aanhouder-wint.
Iedereen die wel eens wat met opties heeft gedaan zal het volgende herkennen: Er zit ontzettend veel "ruis" in de koersbeweging van opties. Het lijkt wel of de biedprijzen van calls op zwakke dagen extra hard omlaag gaan. De laatprijzen lijken op mooie dagen extra hard omhoog te gaan.
Vermoedelijk zijn het manipulaties van market makers die argeloze optiekopers een loer proberen te draaien. Even de theoretische waarde checken met behulp van de Black&Scholes formule en daar een limietorder voor inleggen kan een hoop schelen.
|
|
[Lees de rest van dit artikel] [1 reactie op dit artikel]
|
|
|
Aandelen, opties of futures?
|
Door Mark Smeets op Saturday March 23 2002 @ 04:27PM
van de afdeling rendement-versus-risico.
Systemen test ik altijd uit op de koers van de aandelen. Wanneer een systeem een positieve verwachting geeft zal ik het echter niet met aandelen gaan traden maar met opties of futures. De reden daarvoor is simpel: opties en futures geven je een hefboom, waardoor de verwachting van het systeem vergroot wordt. Dit werkt ook andersom; een systeem met negatieve verwachting traden met opties of futures is desastreus - je zult je geld sneller verliezen dan wanneer je dat met aandelen zou hebben gedaan.
Er zitten een aantal nadelen aan optie handel, de handel is dun waardoor je niet altijd de beste prijs krijgt. Het loont dan ook zeker om met limietorders te werken. Of toch niet?
|
|
[Lees de rest van dit artikel] [1 reactie op dit artikel]
|
|
|
Mazzelen met Numico
|
Door Mark Smeets op Tuesday January 22 2002 @ 12:56PM
van de afdeling het-kan-ook-wel-eens-meezitten.
Soms heb je ook geluk. De numico's die het sledgehammer systeem had aanbevolen spoten er vandoor vanmorgen. Het leek erop dat we de calls apr 27.50 wel op onze buik konden schrijven, maar zojuist hebben we ze toch gekregen op 1,15.
Overigens gaf het systeem ook een verkoopsignaal voor Versatel. Dat fonds staat echter zo laag dat het onzin is om puts te kopen; de transactiekosten zijn waarschijnlijk hoger dan de premie zelf!
|
|
[Klik om te reageren op dit artikel]
|
|
|
AEX vervolgt downtrend
|
Door Mark Smeets op Wednesday January 09 2002 @ 10:57AM
van de afdeling We-doen-er-nog-een-schepje-bovenop.
De dow sloot gisteren lager, de Nasdaq hoger. Als je naar de AEX kijkt, dan zitten er meer index punten in traditionele fondsen zoals banken dan in techfondsen zoals KPN. Geen wonder dus dat de AEX vandaag weer lager de dag begint. Er is nog volop ruimte om verder te dalen; de eerste serieuze steun ligt op 487, een fibonacci niveau. Ondertussen moeten we gaan nadenken of we de positie niet moeten gaan verzwaren.
|
|
[Lees de rest van dit artikel] [Klik om te reageren op dit artikel]
|
|
|
|
|
|
|
|
Enquete |
|
|
|
|
|
7 September |
| Z |
M |
D |
W |
D |
V |
Z |
| |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
| 5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
| 19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
| 26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
|
|
|
|
|
Onderwerpen |
|
|
|
|
|
Secties |
|
|
|
|
